Четыре алгоритмических лица случайности, Успенский В.А., 2009

Четыре алгоритмических лица случайности, Успенский В.А., 2009.

   Брошюра написана по материалам лекции, прочитанной автором 23 июля 2005 года в летней школе «Современная математика» в Дубне. Она посвящена формализации такого интуитивно ясного термина, как «случайность». В брошюре рассматривается четыре разных подхода к этому понятию, основанных на характерных свойствах случайных последовательностей: частотоустойчивость, хаотичность, типичность и непредсказуемость. Вводятся важнейшие в теории алгоритмов понятия перечислимости, вычислимости, энтропии и колмогоровской сложности. С их помощью и можно попытаться ответить на вопрос, с которым не справляется классическая теория вероятностей: определить, можно ли, например, индивидуальную последовательность нулей и единиц считать случайной или нет. В последней главе проводится обобщение понятий частотоустойчивости, хаотичности, типичности и непредсказуемости на случай вычислимого распределения.
Брошюра адресована старшим школьникам и студентам младших курсов. Предварительных знаний от читателя не потребуется, однако будет полезным знакомство с теорией алгоритмов, а для чтения последней главы — с основными понятиями теории вероятностей.




Непредсказуемость.
Здесь мы укажем, что нужно добавить к определениям, сформулированным для равномерного случая, при переходе к произвольным распределениям. Таких добавлений будет два: некий мультипликативный коэффициент (для равномерного распределения он равен единице и потому не нужен) и дополнительное правило остановки (в случае равномерного распределения оно потому не нужно, что не возникает такой ситуации, при которой оно могло бы быть применено).

Распределение вероятностей влияет на правило изменения капитала Игрока после очередного хода. Если Игрок не угадал, его капитал уменьшается на сумму сделанной им ставки — так же, как и в случае равномерного распределения. Но если Игрок угадал, то прирост его капитала равняется ставке, умноженной на некоторый коэффициент. Этот коэффициент сравнительно велик, если вероятность угадать была низка, и сравнительно мал, если вероятность угадать была высока. Для равномерного распределения вероятность угадать всегда равна одной второй, а коэффициент всегда равен единице. Точная формулировка правила прироста капитала будет сейчас изложена.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Введение.
Лицо первое: Частотоустойчивость и стохастичность.
Лицо второе: Хаотичность.
Лицо третье: Типичность.
Лицо четвёртое: Непредсказуемость.
О безостановочных стратегиях.
Обобщение на вычислимые распределения вероятностей.
Вычислимые меры и вычислимые распределения.
Стохастичность.
Хаотичность.
Типичность.
Непредсказуемость.
О безостановочных стратегиях.
История и библиография.

Купить .



Хештеги: #учебник по математике :: #математика :: #Успенский