Методы оптимизации в примерах и задачах, Пантелеев А.В., Летова Т.А., 2005

МЕТОД КОНФИГУРАЦИЙ.
Метод конфигураций (метод Хука-Дживса [R.Hooke, Т.А. Jeeves]) представляет собой комбинацию исследующего поиска с циклическим изменением переменных и ускоряющего поиска по образцу. Исследующий поиск ориентирован на выявление локального поведения целевой функции и определение направления ее убывания вдоль "оврагов". Полученная информация используется при поиске по образцу при движении вдоль "оврагов" [4].

Исследующий поиск начинается в некоторой начальной точке х0, называемой старым базисом. В качестве множества направлений поиска выбирается множество координатных направлений. Задается величина шага, которая может быть различной для разных координатных направлений и переменной в процессе поиска. Фиксируется первое координатное направление и делается шаг в сторону увеличения соответствующей переменной. Если значение функции в пробной точке меньше значения функции в исходной точке, шаг считается удачным. В противном случае необходимо вернуться в предыдущую точку и сделать шаг в противоположном направлении с последующей проверкой поведения функции. После перебора всех координат исследующий поиск завершается. Полученная точка называется новым базисом (на рис. 5.12 в точке х0 произведен исследующий поиск и получена точка х1 - новый базис). Если исследующий поиск с данной величиной шага неудачен, то она уменьшается и процедура продолжается. Поиск заканчивается, когда текущая величина шага станет меньше некоторой величины.

Купить книгу Методы оптимизации в примерах и задачах, Пантелеев А.В., Летова Т.А., 2005 .