Прикладная статистика, Основы эконометрики, том 2, Айвазян С.А., Мхитарян В.С., 2001

Прикладная статистика, Основы эконометрики, Том 2, Айвазян С.А., Мхитарян В.С., 2001.

   Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплине "Эконометрика". Представленные в учебнике методы и модели регрессионного анализа, анализа временных рядов и систем одновременных уравнений могут составить содержание двух семестровых курсов (по формуле 32 часа лекций и 32 часа упражнений каждый), один из которых ("Эконометрика-1") рекомендуется включать в учебные планы 3-го или 4-го года 1-й ступени высшего экономического образования (бакалавриата), а второй, более продвинутый ("Эконометрика-2"), — в учебные планы 1-го или 2-го года магистратуры (т.е. 5-го или 6-го года обучения).
В данном томе существенно используются обозначения, понятия и результаты 1-го тома данного издания ("Теория вероятностей и прикладная статистика"), однако возможно и его автономное усвоение.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и эконометрике.




Основные понятия эконометрического моделирования.
В любой эконометрической модели в зависимости от конечных прикладных целей ее использования все участвующие в ней переменные подразделяются на:
экзогенные, т.е. задаваемые как бы «извне», автономно, в определенной степени управляемые (планируемые);
эндогенные, т.е. такие переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, во взаимодействии друг с другом; в эконометрической модели они являются предметом объяснения;
предопределенные, т.е. выступающие в системе в роли факторов-аргументов, или объясняющих переменных.

Из данных выше определений следует, что множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть «привязаны» к прошлым, текущему или будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных, т.е. таких эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлые (по отношению к текущему) моменты времени, а следовательно, являются уже известными, заданными.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
Вступительное слово.
Предисловие к первому изданию.
Предисловие ко второму изданию.
Глава 1. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения.
Глава 2. Модели и методы регрессионного анализа.
Глава 3. Анализ временных рядов (модели я прогнозирование).
Глава 4. Системы линейных одновременных уравнений.
Приложение 1. Таблицы математической статистики.
Приложение 2. Необходимые сведения из матричной алгебры.
Литература.
Алфавитно-предметный указатель.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Прикладная статистика, Основы эконометрики, том 2, Айвазян С.А., Мхитарян В.С., 2001 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Хештеги: #учебник по экономике :: #экономика :: #Айвазян :: #Мхитарян