Эконометрика, Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., 2003

Эконометрика, Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., 2003.

  В рамках учебной дисциплины «Эконометрика» рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели финансовой эконометрики, системы взаимозависимых моделей, а также модели с переменной структурой и со специфическими переменными.
Отдельная глава посвящена использованию эконометрических моделей в прогнозировании социально-экономических процессов.
Каждая глава содержит вопросы и упражнения, способствующие лучшему пониманию изучаемых проблем.
Для студентов экономико-математических и аналитических факультетов экономических и технических вузов, аспирантов, преподавателей и научных работников, специалистов аналитических служб предприятий и организаций.




МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ.
Метод главных компонент — одно из самых эффективных вычислительных средств, позволяющих оценить коэффициенты эконометрической модели при плохой обусловленности матрицы (XX), вызванной сильной корреляционной зависимостью между некоторыми объясняющими переменными. Однако, как это будет показано далее в этом разделе, использование данного метода обычно ведет к потере части информации, содержащейся в матрице X, что, в свою очередь, является причиной того, что построенная на его основе модель может не вполне адекватно отражать закономерности рассматриваемых явлений.

Вместе с тем, вычислительные преимущества метода главных компонент достаточно очевидны, что обусловливает его популярность в эконометрических исследованиях самого широкого круга процессов, особенно в ситуациях, когда число независимых переменных достаточно велико и даже не слишком значительные корреляции между ними делают матрицу Х'Х плохо обусловленной.

СОДЕРЖАНИЕ.
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.
1.1. Основные этапы построения эконометрической модели.
1.2. Особенности обоснования формы эконометрической модели.
1.3. Методы отбора факторов.
1.4. Характеристики и критерии качества эконометрических моделей.
1.5. Качество оценок параметров эконометрических моделей.
Вопросы к главе I.
Упражнения к главе I.
ГЛАВА II. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.
2.1. Метод наименьших квадратов.
2.1.1. Процедура оценки параметров по методу наименьших квадратов.
2.2.2. Свойства оценок МНК.
2.2. Особенности проверки качества оценок МНК.
2.2.1. Свойства фактической ошибки эконометрической модели.
2.2.2. Тестирование свойств фактической ошибки эконометрической модели.
2.2.3. Оценка дисперсии истинной ошибки модели.
2.2.4. Особенности проверки обратимости матрицы Х'Х.
2.3. Оценка последствий неправильного выбора состава независимых переменных модели.
2.4. Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений.
2.5. Метод максимального правдоподобия.
2.5.1. Предпосылки метода максимального правдоподобия.
2.5.2. Процедура получения оценок максимального правдоподобия.
Вопросы к главе II.
Упражнения к главе II.
ГЛАВА III. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С НЕСТАНДАРТНЫМИ ОШИБКАМИ.
3.1. Обобщенные методы оценивания параметров эконометрических моделей.
3.1.1. Обобщенный метод наименьших квадратов.
3.1.2. Обобщенный метод максимального правдоподобия.
3.2. Применение обобщенных методов оценивания параметров эконометрических моделей на практике.
3.2.1. Эконометрические модели с коррелирующими ошибками.
3.2.2. Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками.
3.3. Метод инструментальных переменных.
Вопросы к главе III.
Упражнения к главе III.
ГЛАВА IV. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ.
4.1. Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей.
4.2. Метод главных компонент.
4.3. Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными.
Вопросы к главе IV.
Упражнения к главе IV.
ГЛАВА V. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛЕЙ С ЛАГОВЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ.
5.1. Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными.
5.2. Основные подходы к оценке коэффициентов эконометрической.
модели, содержащей лаговые зависимые переменные.
5.3. Особенности использования инструментальных переменных в оценках параметров моделей.
Вопросы к главе V.
Упражнения к главе V.
ГЛАВА VI. ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ.
6.1. Стационарные временные ряды.
6.1.1. Параметрические тесты стационарности.
6.1.2. Непараметрические тесты стационарности.
6.1.3. Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные.
6.2. Модели авторегрессии.
6.3. Модели скользящего среднего.
6.4. Модели авторегрессии-скользящего среднего.
6.5. Идентификация моделей авторегрессии-скользящего среднего.
6.6. Модели временных рядов с сезонными колебаниями.
6.7. Переход от стационарных моделей к нестационарным.
Вопросы к главе VI.
Упражнения к главе VI.
ГЛАВА VII МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМЕТРИКИ.
7.1. Объекты исследования финансовой эконометрики.
7.2. Гипотезы финансовой эконометрики.
7.3. Тестирование финансовых процессов.
7.4. Модели ГСБ-1. Броуновское движение.
7.5. Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией (ГСБ-2 и ГСБ-3).
7.5.1. Модели процессов со скачками вариации.
7.5.2. Модели процессов с зависимой вариацией.
7.7. Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами.
Приложения к главе VII (к разделу 7.3).
1. Оценки параметров распределения отношения SR.
2. Параметры распределения выборочной дисперсии.
3. Оценка параметров распределений функциональных зависимостей случайных величин.
Вопросы к главе VII.
Упражнения к главе VII.
ГЛАВА VIII. СИСТЕМЫ ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.
8.1. Особенности систем взаимозависимых моделей.
8.2. Формы представления систем взаимозависимых эконометрических моделей.
8.3. Косвенный метод оценки коэффициентов структурной формы систем взаимозависимых эконометрических моделей.
8.4. Оценивание параметров структурной формы на основе двухшагового МНК с использованием инструментальных переменных.
8.5. Оценки параметров системы взаимозависимых эконометрических моделей с использованием трехшагового МНК.
Вопросы к главе VIII.
Упражнения к главе VIII.
ГЛАВА IX. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ.
9.1. Причины изменчивости структуры модели.
9.2. Тестирование изменчивости структуры эконометрической модели.
9.3. Эконометрические модели с переключениями.
9.4. Эконометрические модели с эволюционными изменениями коэффициентов.
Вопросы к главе IX.
Упражнения к главе XI.
ГЛАВА X. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ.
10.1. Эконометрические модели с ошибками в переменных.
10.2. Модели с фиктивными независимыми переменными.
10.3. Модели с дискретными зависимыми переменными.
10.3.1. Модели бинарного выбора.
10.3.2. Модели множественного выбора.
10.3.3. Модели счетных данных.
10.4. Модели с ограниченными зависимыми переменными.
10.4.1. Модели усеченных выборок.
10.4.2. Модели цензурированных выборок.
10.4.3. Модели случайно усеченных выборок (selection-model).
10.5. Методы оценки параметров моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными.
10.5.1. Метод максимального правдоподобия .
10.5.2. Метод максимального счета (MSCORE).
Вопросы к главе X.
Упражнения к главе X.
ГЛАВА XI. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.
11.1. Особенности опенки параметров нелинейных моделей.
11.2. Метод прямого поиска.
11.3. Методы оценки параметров, основанные на линейной аппроксимации модели.
11.4. Методы, предполагающие линеаризацию целевой функции.
11.5. Качественные характеристики оценок параметров нелинейных эконометрических моделей.
Вопросы к главе XI.
Упражнения к главе XI.
ГЛАВА ХII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
12.1. Особенности эконометрического прогнозирования.
12.2. Методы оценки дисперсии прогноза при детерминированном прогнозном фоне.
12.3. Методы оценки дисперсии прогноза при случайном прогнозном фоне.
12.4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
Вопросы к главе ХII.
Упражнения к главе ХII.
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Функция стандартного нормального распределения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Таблица критерия Дарбина-Уотсона для а= 0,05.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблица критерия Фишера для а = 0,05.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Квантили распределения x2(v).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Эконометрика, Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., 2003 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - djvu - Яндекс.Диск.




Хештеги: #учебник по экономике :: #экономика :: #Тихомиров :: #Дорохина