КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ, Полшков Ю.Н.

КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ, Полшков Ю.Н.

Лекция 11. ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
План
1. Математическая модель задачи нелинейного программирования.
2. Графический метод решения задач нелинейного программирования.
1. При решении сложных задач математического программирования может оказаться, что линейных функций недостаточно. Рассмотрение реальных экономических ситуаций требует наиболее полного и точного учёта зависимостей между факторами, влияющими на целевую функцию и ограничения задачи. Это приводит к построению нелинейных экономико-математических моделей.





СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
Часть I. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Лекция 1. Вводные понятия математического программирования.
Лекция 2. Геометрическая интерпретация решения задач линейного программирования.
Лекция 3. Практическая реализация графического метода решения задач
линейного программирования.
Лекция 4. Теоретическое обоснование симплекс-метода.
Лекция 5. Симплекс-метод решения задач линейной оптимизации.
Лекция 6. Двойственность в линейной оптимизации.
Лекция 7. Экономико-математический анализ решения задач линейного
программирования.
Лекция 8. Метод искусственного решения задач линейной оптимизации.
Лекция 9. Транспортная задача.
Лекция 10. Нахождение оптимального решения транспортной задачи.
Лекция 11. Задачи нелинейного программирования.
Лекция 12. Квадратичное программирование.
Часть II. ЭКОНОМЕТРИЯ
Лекция 1. Вводные сведения по эконометрии.
Лекция 2. Линейная модель парной регрессии.
Лекция 3. Нелинейные модели парной регрессии.
Лекция 4. Множественная регрессия.
Лекция 5. Матричная форма линейной модели множественной регрессии.
Лекция 6. Особенности многофакторных линейных эконометрических моделей.
Лекция 7. Мультиколлинеарность.
Лекция 8. Гетероскедастичность.
Лекция 9. Обобщённый метод наименьших квадратов.
Лекция 10. Автокорреляция остатков.
Лекция 11. Фиктивные переменные в регрессионных моделях.
Лекция 12. Системы эконометрических уравнений.
Лекция 13. Временные ряды.
Лекция 14. Моделирование с помощью временных рядов.
Часть III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК
Лекция 1. Вводные сведения об экономических рисках.
Лекция 2. Основные подходы в управлении экономическими рисками.
Лекция 3. Запасы и резервы как способы снижения риска.
Лекция 4. Финансовые риски и их особенности.
Лекция 5. Вторичные ценные бумаги как мера ограничения риска.
Лекция 6. Формирование структуры фондового портфеля.
Лекция 7. Оптимальный портфель ценных бумаг.
Лекция 8. Практические способы формирования оптимальных фондовых портфелей.
Лекция 9. Риски при краткосрочном страховании жизни.
Лекция 10. Риски при долгосрочном страховании жизни.
Лекция 11. Перестрахование и связанные с ним риски.
Лекция 12. Моделирование и оптимизация экономических рисков с помощью теории игр.
Заключение.
Приложения.
Литература.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ, Полшков Ю.Н. - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Хештеги: #Полшков :: #Экономика :: #математика :: #моделирование