Стохастические дифференциальные системы, анализ и фильтрация, Пугачев В.С., Синицын И.Н.

Стохастические дифференциальные системы, Анализ и фильтрация, Пугачев В.С., Синицын И.Н.
 
   Дается систематическое изложение современной теории стохастических дифференциальных систем. В основу построения теории положены уравнения для конечномерных характеристических функций случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Излагаются необходимые сведения по теории дифференциальных систем и теории случайных функций, общая теория cтохастических дифференциальных систем, точные методы статистического анализа линейных систем, приближенные методы анализа нелинейных систем, теория оптимальной фильтрации, методы субоптимальной нелинейной фильтрации и теория условно оптимальной фильтрации и экстраполяции случайных процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями. Для облегчения усвоения излагаемых методов в книге дано свыше 300 примеров и задач.




Математическая модель системы.
После определения входного и выходного сигналов и вектора состояния системы для получения ее математической модели остается установить соотношения между этими величинами. Эти соотношения могут быть детерминированными или содержать некоторые элементы неопределенности. В последнем случае обычно пользуются статистическим подходом, приписывая случайный характер и соответствующие распределения всем неопределенным величинам.

Таким образом, мы приходим к строгому определению математической модели системы.
Математической моделью системы называется совокупность четырех элементов: 1) пространства состояний, 2) пространства входных сигналов, 3) пространства выходных сигналов и 4) соотношений, связывающих входной и выходной сигналы и вектор состояния системы.

Строго говоря, понятия входного и выходного сигналов и вектора состояния относятся не к самой системе, а к ее математической модели. В действительности состояние любой системы, все внешние воздействия на нее и все ее действия на окружающую среду и, в частности, на другие системы невозможно охарактеризовать никаким обозримым и тем более конечным множеством величин. Поэтому, говоря о входном и выходном сигналах и о состоянии системы, мы всегда имеем в виду входной и выходной сигналы и состояние принятой математической модели системы.  



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Стохастические дифференциальные системы, анализ и фильтрация, Пугачев В.С., Синицын И.Н. - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Хештеги: #учебник по математике :: #математика :: #Пугачев :: #Синицын