Основы эконометрики в пакете STATISTICA, Плохотников К.Э., 2014

Основы эконометрики в пакете STATISTICA, Плохотников К.Э., 2014.

  Пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом для экономических специальностей. Содержит основные теоретические положения эконометрики, а также прикладные процедуры эконометрической обработки данных в пакете STATISTICA. Состоит из двух частей — книги и электронного приложения на компакт-диске. На CD приведены материалы для семинарских занятий.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.




Эконометрика в контексте обществоведения.
Вначале обсудим более широкий, обществоведческий контекст вхождения эконометрики в жизнь общества. Что понимается под обществоведением, или обществознанием, в наше время? Спектр мнений весьма разнообразен. Обычно общие рассуждения о жизни общества в целом начинаются с постановки вопроса: возможно ли говорить об обществоведении как о науке? Сформулируем следующий вопрос: существует ли теоретическое обществоведение, или теория общества? Или в другой форме: возможно ли теоретическое обществознание? Одни говорят «да», другие — «нет», третьи — что такая теория в принципе невозможна. Разберемся с этим вопросом подробнее с учетом нашей задачи о выявлении роли статистики и эконометрики.

Теоретическое обществоведение (обществознание) безотносительно к тому, существует ли оно в настоящее время, отсутствует или невозможно в принципе, есть способ осмысления обществом самого себя или, иначе, является общественной рефлексией. Приведенная на рис. 1 блок-схема иллюстрирует данные соображения.

ОГЛАВЛЕНИЕ.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Лекция 1 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ.
Эконометрика в контексте обществоведения.
Определение эконометрики.
Основные разделы эконометрики.
Краткая история эконометрики.
Лекция 2 МОДЕЛЬ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ.
Метод наименьших квадратов (МНК).
Геометрическая интерпретация парной регрессии.
Матричная форма записи парной регрессии.
Линейная регрессионная модель.
Оценка дисперсии ошибок о2.
Лекция 3 СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ.
Статистика Стьюдента для проверки гипотезы Н0:b=b0.
Анализ вариации зависимой переменной.
Коэффициент детерминации.
Статистика Фишера для оценки коэффициента регрессии.
Лекция 4 НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ.
Регрессия, нелинейная по объясняющим переменным.
Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам.
Индексы корреляции и детерминации.
Лекция 5 МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ.
Гипотезы, лежащие в основе модели множественной регрессии
Метод наименьших квадратов.
Теорема Гаусса — Маркова.
Статистические свойства МНК-оценок.
Проверка гипотез. Доверительные интервалы.
Лекция 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ.
Мультиколлинеарность.
Фиктивные переменные.
Частная корреляция.
Спецификация модели.
Лекция 7 ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ В РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ.
Тестирование свойства гетероскедастичности.
Последствия гетероскедастичности.
Преобразование данных для уменьшения гетероскедастичности.
Методы наименьших квадратов: обычный и обобщенный.
Модели с диагональной гетероскедастичностью.
Лекция 8 КОРРЕЛЯЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ.
Авторегрессионный процесс первого порядка.
Оценивание модели с авторегрессией.
Тест Дарбина — Уотсона.
Прогнозирование в регрессионных моделях.
Лекция 9 СИСТЕМЫ РЕГРЕССИОННЫХ УРАВНЕНИЙ.
Явно не связанные уравнения.
Системы одновременных уравнений.
Проблема идентифицируемости.
Оценивание систем одновременных уравнений.
Лекция 10 ПРИЧИННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПУТЕВОЙ АНАЛИЗ SEPATH.
Моделирование структурными уравнениями.
Путевой анализ в пакете STATISTICA.
Лекция 11 ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ.
Компоненты ряда динамики.
Теоретические основы прогнозирования.
Моделирование временных рядов.
Прогнозирование.
Лекция 12 РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ СО МНОГИМИ ВРЕМЕННЫМИ РЯДАМИ.
Модели распределенных лагов.
Авторегрессионные модели.
Мнимая регрессия и коинтеграция.
Лекция 13 МОДЕЛИ БОКСА - ДЖЕНКИНСА (ARMA).
Тренд, сезонность и взятие разности.
Проверка на стационарность.
Модели авторегрессии и скользящего среднего (ARMA).
Методология Бокса — Дженкинса (ARIMA).
Лекция 14 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В МОДЕЛЯХ БОКСА - ДЖЕНКИНСА.
Прогнозирование в моделях ARMA(1, 1) и ARIMA(1, 1,0).
Сезонные модели ARIMA.
Лекция 15 РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ.
Построение системы одновременных уравнений.
Прогноз по монетарной экономической модели России.
Сравнение прогноза с реальными данными за 2008 г.
Лекция 15 + РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ: КРИЗИСНЫЙ СЦЕНАРИЙ.
Основные компоненты кризисной модели.
Результаты прогнозирования с помощью кризисной модели.



Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Основы эконометрики в пакете STATISTICA, Плохотников К.Э., 2014 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу


Скачать - pdf - Яндекс.Диск.




Хештеги: #учебник по экономике :: #экономика :: #Плохотников :: #эконометрика