Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели; автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами внимание уделяется коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии. Во втором издании (1-е изд. - 2001 г.) расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, введены модели бинарного и множественного выбора, а также панельных данных.
Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.
1.3. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Поскольку понятие «эконометрика» включает экономические измерения, остановимся подробнее на этом вопросе. Измерение понимается по-разному. Прежде всего признаками измерения называют получение, сравнение и упорядочение информации. Это определение измерения в широком смысле. В нем подчеркивается, что измерение предполагает выделение некоторого свойства, по которому проводится сравнение объектов в определенном отношении. Так определяется измерение в широком смысле.
Другое понимание измерения исходит из числового выражения результата, т.е. измерение трактуется как операция, в результате которой получается численное значение величины, причем числа должны соответствовать наблюдаемым свойствам, фактам, качествам, законам науки и т. д.
Третье понимание измерения связано с обязательным наличием единицы измерения (эталона). Это определение измерения в узком смысле.
Первый, низший, уровень измерения предполагает сравнение объектов по наличию или отсутствию исследуемого свойства. На этом уровне измерения употребляются термины «номинация», «классификация», «нумерация».
![Эконометрика, учебник, Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В., 2007 Эконометрика, учебник, Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В., 2007](/img/knigi/ekonomika/830/83066.jpg)
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие.
Глава 1. Определение эконометрики.
Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.
Глава 3. Множественная регрессия и корреляция.
Глава 4. Модели с дискретной зависимой переменной.
Глава 5. Системы эконометрических уравнений.
Глава 6. Моделирование одномерных временных рядов.
Глава 7. Стационарные стохастические процессы.
Глава 9. Автокорреляция и спектр.
Глава 10. Интегрируемые процессы.
Глава 11. Модели ARIMA.
Глава 12. Прогнозирование авторегрессионных процессов.
Глава 13. Процессы ARCH и GARCH.
Глава 14. Изучение взаимосвязей по временным рядам.
Глава 15. Динамические эконометрические модели.
Глава 16. Модели панельных данных.
Литература.
Приложения.
Предметный указатель
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Эконометрика, учебник, Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В., 2007 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.
Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу
Скачать - djvu - Яндекс.Диск.
Дата публикации:
Хештеги: #Елисеева :: #Курышева :: #Костеева :: #экономика :: #2007
Смотрите также учебники, книги и учебные материалы:
Следующие учебники и книги:
- Микроэкономика, Перевод с английского, Пиндайк Р., Рабинфельд Д., 2011
- Микроэкономика, учебник для вузов, Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р., 2012
- Общая теория собственности, Черкасов Г.И., 2009
- Логистика, Галанов В.А., 2007
Предыдущие статьи:
- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ, СОКОЛ П.В., 2013
- Экономика, общий курс, фундаментальная теория экономики, учебник, Войтов А.Г., 2010
- Прикладная статистика, Классификации и снижение размерности, Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д., 1989
- Беседы об экономике, методические рекомендации, Шорыгина Т.А., 2009