Ащепков

Универсальные решения интервальных задач оптимизации и управления, Ащепков Л.Т., Давыдов Д.В., Нурминский Е.А., 2006.

Предложен общий подход к исследованию и решению интервальных задач принятия решений. Его основу составляет "параметрическая" трактовка интервальной задачи и понятие универсального решения, которое отвечает исходным целевым требованиям и удовлетворяет исходным ограничениям с наименьшими невязками. Плодотворность и конструктивность подхода демонстрируется на моделях линейной алгебры, конечномерной оптимизации, теории матричных игр и задачах стабилизации управляемых систем. Для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, специализирующихся в области теории принятия решений и управления.

Математические основы теории финансовых рынков, Нурминский Е.А., Ащепков Л.T., Трифонов Е.В., 2000.

В работе излагаются основные результаты математической теории финансовых рынков: теория ценообразования финансовых инструментов, математический подход к оптимальному инвестированию, управление портфелем рисковых бумаг, некоторые результаты теории динамических фондовых рынков. Введены основные понятия этой теории, представлены классические соотношения для цен опционов. Приложение содержит вспомогательные факты из теории вероятностей, математического программирования и финансовой статистики, необходимые для
изучения материала. Для студентов экономико-математических, экономических и управленческих специальностей.